nach dem Setup mußt Du nichts mehr anpassen. Du kannst ja nachsehen, ob in den Firewallregeln unter LAN z.B. der NoProxy Alias existiert und direkter Internetzugang anhand der Regeln gesperrt ist. Ansonsten denke ich, daß das geklappt hat.
Evtl. könntest Du noch über Zertifikatsprobleme stolpern. Siehe diesen Thread: